مفهوم القيمة المعرضة للخطر (VaR)
القيمة المعرضة للخطر هي مقياس إحصائي يحدد أقصى خسارة متوقعة للمحفظة خلال فترة زمنية محددة عند مستوى ثقة معين (مثلاً 95% أو 99%).
تطبيق النموذج على الأصول الفورية
في أسواق الكريبتو، تتسم الأصول بتذبذب حاد (High Volatility)، ولذلك يجب تعديل معادلة الانحراف المعياري واستخدام نماذج محاكاة مونتي كارلو غير الخطية.
